59 pour plus de détails, voir l`encadré 1 et l`encadré 2 du document d`information: Dodd-Frank Act stress test 2017: méthodologie et résultats du test de stress prudentiel. Retour au texte cinq des IHCs nouveaux arrivants ont une activité commerciale importante et seront assujettis à la composante complète de choc du marché mondial dans DFAST 2019,72 dans DFAST 2018, la réserve fédérale a appliqué une composante de risque de marché de surveillance aux cinq nouveaux IHCs entrants et Hsbc. Plus précisément, la réserve fédérale a appliqué des taux de perte à certaines expositions, sur la base des pertes résultant du choc du marché mondial et des composantes par défaut des grandes contreparties pour les six entreprises nationales en 2014-17. Les taux de perte suivants ont été appliqués à la mesure applicable des expositions au 31 décembre 2017: pour le DFAST 2017, la réserve fédérale a sensiblement amélioré ses modèles pour la projection de PPNR, les pertes de risques opérationnels et de rachat d`hypothèques, et les pertes de crédit sur prêts immobiliers commerciaux (CRE). En outre, le calcul des ratios de capital et de capital réglementaires a été élargi pour inclure les projections post-stress du ratio de levier supplémentaire. 71. les entreprises qui sont nouvellement assujetties au test de contrainte de surveillance en 2018 sont Barclays US LLC; BNP Paribas USA, Inc.; Credit Suisse Holdings (USA), Inc.; Deutsche Bank USA Corp; RBC États-Unis Holdco Corporation; et UBS Americas Holding LLC. Ces entreprises sont devenues assujetties à la règle du plan d`immobilisations et ont été tenues de soumettre pour la première fois des plans d`immobilisations à la réserve fédérale en 2017. Les décisions du Conseil concernant les plans d`immobilisations de ces entreprises et les résultats des tests de résistance de l`entreprise de ces entreprises n`ont pas été divulgués. Revenez au texte 49. Pour de plus amples renseignements sur la politique de la réserve fédérale concernant les changements apportés aux modèles de matériaux, voir la déclaration de politique sur les essais de stress (82 FED.

59528, 15 décembre 2017). Les projections des pertes de carte de crédit dans DFAST 2019 ne reflètent que les modèles améliorés. Retour au texte les pertes liées aux risques opérationnels ont également été projetées à l`aide d`une approche modifiée pour les six nouveaux IHCs entrants, étant donné l`absence d`une mesure historique du total des actifs qui est cohérente dans le temps et entre les entreprises. Le modèle de simulation historique appliqué aux entreprises ayant des données historiques suffisantes sur les pertes opérationnelles présentées sur les rapports FR Y-14A et FR-14Q ne peut pas être appliqué à ces entreprises. À la place du modèle de simulation historique, un modèle modifié a assigné chaque IHC nouvellement soumis au test de contrainte de surveillance la perte projetée moyenne produite par le modèle de simulation historique, normalisée par l`actif total. Ce modèle modifié met à l`échelle la perte moyenne projetée par l`actif total de ces entreprises au 31 décembre 2017. Deux approches générales sont prises pour modéliser les pertes sur le portefeuille de prêts d`accumulation. Dans la première approche–une approche largement utilisée pour le DFAST 2017–les modèles estiment les pertes attendues dans le cadre du scénario macroéconomique; c`est-à-dire qu`ils projetaient la probabilité de défaut (DP), la perte donnée par défaut (LGD) et l`exposition par défaut (EAD) pour chaque trimestre de l`horizon de planification. Les pertes attendues au trimestre $ t $ $ sont le produit de ces trois composantes: 43. En relation avec DFAST 2017, et en plus des modèles développés et des données recueillies par les régulateurs bancaires fédéraux, la réserve fédérale a utilisé des modèles exclusifs ou des données sous licence des fournisseurs suivants: Andrew Davidson & Co., Inc.; BofA Merrill Lynch Global Research; BlackRock Financial Management, Inc.; Bloomberg L.P.; CB Richard Ellis, Inc.; CoreLogic Inc.; CoStar Group, Inc.; Equifax Information Services LLC; Kenneth Français; Haver Analytics, Intex solutions, Inc.; McDash Analytics, LLC, une filiale en propriété exclusive de prêteur Processing Services, Inc.; Groupe Markit; Moody`s Analytics, Inc.; Moody`s Investors Service, Inc.; Mergent, Inc.; Morningstar, Inc.; MSCI, Inc.; StataCorp LP; et standard & poor`s Financial Services LLC.

En outre, en ce qui concerne la composante de choc du marché mondial des scénarios défavorables et sévèrement défavorables, la réserve fédérale a utilisé des données exclusives autorisées auprès des fournisseurs suivants: Bank of America Corporation; Barclays Bank PLC; Bloomberg L.P.; CoreLogic, Inc.; Intex solutions, Inc.; JPMorgan Chase & Co.; Services de traitement des prêteurs, Inc.; Groupe Markit; Moody`s Investors Service, Inc.; Université de New York; et standard & poor`s Financial Services LLC.